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    時訊:量化CTA策略“翻車” 業績低迷倒逼行業再思考

    來源:云財經2023-06-02 07:35:26


    (資料圖)

    今年3月以來,全球及國內商品期貨市場整體呈震蕩調整態勢,多個品種趨勢性特征較前期更為明顯。在此背景下,國內量化私募機構旗下的量化CTA策略(管理期貨策略)產品普遍延續了自去年6月以來的低迷表現,僅有少數管理人的量化CTA產品在今年年內取得正收益,幾乎堪稱“行業性翻車”。其中,不乏百億級及中型量化私募旗下產品年內虧損近20%、近一年累計回撤超30%的案例出現。

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